【摘 要】
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本文利用AR(m)-GARCH模型,同时检验1992年5月21日至2002年6月21日上证综合收益及其波动性的星期效应,发现收益和波动性都存在显著的星期效应:周五平均收益最高,周一平均收益
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本文利用AR(m)-GARCH模型,同时检验1992年5月21日至2002年6月21日上证综合收益及其波动性的星期效应,发现收益和波动性都存在显著的星期效应:周五平均收益最高,周一平均收益最低,周四波动最大,周五波动最小.文章还分别检验了10%涨跌停板制度前后两个时期的星期效应,发现都是周五平均收益最高,但两个时期星期效应的模式存在一定的差异.
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