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假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.
在分数布朗运动下权益指数年金的定价
【摘 要】
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假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.
【机 构】
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重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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西南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年11期
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