【摘 要】
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为研究高频金融时间序列的可预测性,尝试运用相空间重构和偏差计算分析方法预测t＋1时刻股指瞬态变化方向。相空间重构可以保持原高频时间序列的某些信息,这些信息是对系统行为
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为研究高频金融时间序列的可预测性,尝试运用相空间重构和偏差计算分析方法预测t＋1时刻股指瞬态变化方向。相空间重构可以保持原高频时间序列的某些信息,这些信息是对系统行为的近似描述。通过这种近似行为的描述,发现当时间t足够大时,即t→∞,系统的特性会被更好地反映出来;运用动态系统偏差来描述系统特性,分析系统的瞬间情况,而这种偏差等价于Jacobian矩阵的迹,它是用来测量无穷小的相空间量V（t）沿着轨迹x（t）的变化率。以沪市综合指数5 min高频数据为实证研究对象,预测t＋1时刻股指瞬态变化方向,再和实际股
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