摘 要:本文选取了9个指标并通过主成分分析方法对我国商业银行的2008年绩效进行排名。通过实证分析,得出的主要结论是:股份制商业银行和城市商业银行市场绩效明显优于国有商业银行的业绩表现。
　　关键词:商业银行 市场绩效
　　中图分类号:F830.33文献标识码:A
　　
　　市场绩效是指在一定的市场结构中,由一定的市场行为所形成的价格、产量、成本、利润、产品质量和品种以及技术进步等方面的最终经济成果,反映了在特定的市场结构和市场行为条件下市场的运行效果。银行业不同于一般的生产型企业,因而其绩效相对于生产型企业具有一定的特殊性,主要体现在银行产品的特殊性;银行业所具有的一定意义上的公共产业性质也对其经营绩效确定有重大影响。我国银行业的绩效具有特殊性。
　　
　　一、数据选择
　　
　　银行业不同于一般的生产型企业,因而其绩效相对于生产型企业具有一定的特殊性。本文选取的数据样本包括5家国有商业银行,11家股份制商业银行以及3家城市商业银行共19个样本。本文所使用的银行微观数据来源于WIND数据库与19家银行的2008年年报,没有上市的银行数据均来自中国金融年鉴。
　　
　　二、绩效排名
　　
　　在指标选取上,选择了9个指标进行因子分析:资产增长率(X1)、存款增长率(X2)、贷款增长率 (X3) 、资产利润率 (X4)、主营业务利润率(X5)、销售净利率 (X6)、资产负债率(X7)、不良贷款比例(X8)、存款费用率(X9)来衡量我国商业银行业的绩效水平。
　　计算过程借助SPSS13.0建立相关系数矩阵,得出各自的特征值和贡献率。见表1:
　　表1 样本相关系数矩阵的特征值及方差贡献率
　　
　　对我国商业银行绩效进行了探索性因素分析,采用主成份分析法和方差最大旋转法抽取因子。运用凯泽标准和卡特尔陡阶检验法确定因素抽取个数,采用特征值大于1,且项目因素荷重不低于0.5的标准,一共抽取了3个关键因子。
　　为了评价各商业银行的绩效状况,我们使用SPSS的得分功能,计算各商业银行三个主因子的得分。然后再以各因子的方差贡献率占三个公因子累计方差贡献率的比重作为权重进行加权汇总,即:
　　
　　其中,F为银行绩效得分,Xi为银行的指标值, 表示因子的贡献率, 、 、 为三个引子的因子载荷。按照这个公式计算各商业银行总因子的得分,然后按总得分的降序得出16家银行的绩效排名。
　　表2 我国商业银行绩效排名
　　
　　三、小结
　　
　　从表2可以看出我国商业银行的综合绩效水平,其中11家股份制商业银行和3家城市商业银行绩效排名靠前,5家国有商业银行排名靠后,可以说明股份制商业银行与城市商业银行比国有商业银行具有更高的绩效水平。
　　出现这样的排名结果,原因是多方面的:一方面,由于股份制商业银行和城市商业银行相比国有商业银行来讲,近几年规模持续扩张,成长性较高,因而业务发展能力较强,盈利能力较强,这两个因子的权重在整个F值的计算中是比较大的,分别占到了38.91%和32.25%。另一方面,因为股份制、城市商业银行相比国有银行来讲,资本结构更为合理,经营机制更为灵活。
　　(作者单位:中南大学商学院)
　　
　　参考文献:
　　[1]易定.我国商业银行市场结构和产权结构的改革思路探讨.厦门大学,2007.
　　[2]汪磊.中国银行业市场结构与绩效关系研究.大连理工大学,2005.
　　[3]邹伟进,刘峥.中国银行业市场结构、效率和绩效实证研究.经济评论,2007(3).