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在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较。
美式期权定价的复合期权近似法
【摘 要】
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在Black-Scholes模型下,应用复合期权近似法计算美式看跌期权的价格,并将所得结果与应用最小二乘蒙特卡洛模拟法计算所得结果进行准确性比较。
【机 构】
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桂林航天工业高等专科学校计算机系
【出 处】
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梧州学院学报
【发表日期】
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2010年6期
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