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在分数布朗运动环境下,假设股票的预期收益率、波动率、红利率和无风险利率都是时间的确定性连续函数,用通过等价概率测度变换,用拟鞅的方法,得到了分数布朗运动下有红利支付的可转换债券的定价公式.
分数布朗运动下有红利支付的可转换债券定价
【摘 要】
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在分数布朗运动环境下,假设股票的预期收益率、波动率、红利率和无风险利率都是时间的确定性连续函数,用通过等价概率测度变换,用拟鞅的方法,得到了分数布朗运动下有红利支付
【机 构】
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昌吉学院数学系
【出 处】
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新疆大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年1期
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