【摘 要】
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某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:1)准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产(如股票,外汇等).它必须根据历史数据估计在下一个周期(如1天)内的损失的数额超过1
【机 构】
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河海大学水利水电院,江苏南京,210098
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某公司在金融投资中,需要考虑如下两个问题:1)准备用数额为1000万元的资金投资某种金融资产(如股票,外汇等).它必须根据历史数据估计在下一个周期(如1天)内的损失的数额超过10万元的可能性有多大,以及能以95%的置信度保证损失的数额不会超过多少.2)如果要求在一个周期内的损失超过10万元的可能性不大于5%,那么初始投资额最多应为多少.下面是该公司在过去一年255个交易日的日收益额(单位为万元)的统计数据,假定每天结算一次,保持每天在市场上的投资额为1000万元.
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