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本文基于日本的统计数据，利用VAR模型和“格兰杰因果关系”检验方法，研究政府部门投资、民间部门投资和全产业总资本收益率之间的相互作用。VAR模型分析表明，政府投资对民间投资的影响比较大，两者对全产业总资本收益率的影响都很大且政府投资的影响远远大于民间投资，这些影响关系都较复杂。“格兰杰因果关系”检验表明，政府投资变化是民间投资变化的“格兰杰原因”，两者分别是全产业总资本收益率变化的“格兰杰原因”，而这些变量之间不存在相反方向的“格兰杰因果关系”。