【摘 要】
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根据 Markowits的资本资产定价理论 ,结合中国证券市场的具体情况 ,采用多元分析方法 ,建立了一种新的证券价格波动模型 .此模型揭示了证券价格与宏观因素 (利率 )、微观因素
【机 构】
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根据 Markowits的资本资产定价理论 ,结合中国证券市场的具体情况 ,采用多元分析方法 ,建立了一种新的证券价格波动模型 .此模型揭示了证券价格与宏观因素 (利率 )、微观因素 (收益、股本、分红 )的规律 ,刻划了它们影响证券价格的具体权重 ;同时用 T-检验法对模型进行了显著性检验 ,并给出了投资风险的度量和控制 .
According to the capital asset pricing theory of Markowits, combined with the specific conditions of China’s securities market, a new securities price volatility model is established by using multivariate analysis method.The model reveals the relationship between the price of securities and macroeconomic factors (interest rate), microeconomic factors (earnings, Share capital and dividend), the specific weights that affect the price of the securities are delineated. At the same time, the model is tested by T-test, and the measurement and control of investment risk are given.
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