【摘 要】
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金融资产价格之间的波动往往具有结构相依性。为了研究银行股指数据间这种复杂关系,能够进一步准确度量金融风险,本文以我国六大银行股指数据为研究对象,利用ARMA-GJR-SkT模
【基金项目】
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新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2018Y021),新疆农业大学大学生创新创业计划训练项目(dxscx2020518)
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金融资产价格之间的波动往往具有结构相依性。为了研究银行股指数据间这种复杂关系,能够进一步准确度量金融风险,本文以我国六大银行股指数据为研究对象,利用ARMA-GJR-SkT模型作为单一资产序列的边缘分布,以灵活的R-Vine Copula模型为基础,联合构建投资组合模型。通过滚动时间窗口的Monte Carlo技术及MST-PRIM算法确定各类模型的RVM结构,在此基础上结合逆变换法仿真模拟收益率序列,并利用模拟收益率进一步计算VaR与CVaR,最后经返回值检验法对模型进行验证。结果表明:建立最优的投资组
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