基于小波的GARCH模型及其在汇率中的应用

来源 :延边大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：brian125

【摘要】

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将GARCH模型和小波多分辨分析相结合，通过小波Mallat算法把RMB／HKD汇率一阶差分数据分解为若干层时间序列，然后用GARCH模型对每层的单支重构信号进行预测，综合每层的预测值得到原

【作者】

：

刘薇常振海

【机构】

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天水师范学院数学与统计学院

【出处】

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延边大学学报：自然科学版

【发表日期】

：

2009年3期

【关键词】

：

多分辨分析条件异方差模型预测 multiresolution analysis conditional heteroskedasticity model

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将GARCH模型和小波多分辨分析相结合，通过小波Mallat算法把RMB／HKD汇率一阶差分数据分解为若干层时间序列，然后用GARCH模型对每层的单支重构信号进行预测，综合每层的预测值得到原时间序列的预测值．实证研究表明：结合小波后的预测效果要优于传统的预测模型；且RMB／HKD汇率没有明显的杠杆效应．

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