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以套期保值收益率的最小方差为目标函数，以收益率偏度大于等于零控制套保者遭受重大损失发生的概率，建立了基于重大损失控制的套期保值优化模型。本模型的特色与创新是建立了“均值-方差-偏度”的三因素套期保值优化模型。通过偏度约束控制了当收益分布向右偏斜时的重大损失发生的概率，解决了套保者遭受重大损失的问题。在期望-方差模型的基础上，增加了偏度参数，开拓了套期保值优化的新思路，解决了套期保值过程中重大风险的规避问题。