【摘 要】
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量化投资作为证券期货投资交易的核心与基本工具。本文根据东证期货中的部分数据分别采用熵模型和随机模拟法的方法筛选股票并求得投资权重。针对熵模型,首先计算初始熵风险
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量化投资作为证券期货投资交易的核心与基本工具。本文根据东证期货中的部分数据分别采用熵模型和随机模拟法的方法筛选股票并求得投资权重。针对熵模型,首先计算初始熵风险值,然后确定调节因子计算熵风险值,从而筛选出20只股票进行投资,最后用均值—方差组合模型函数求出在预期收益率为0.5%时的各股票权重。针对随机模拟法,通过随机给定不同的权重求出有效组合,然后构造无卖空限制的最优投资组合函数求解有效边界,结果显示收益效果明显。
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