含逆风者的资产价格模型及实证分析

来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhiyouyiren

【摘要】

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扩展了传统的异质代理商模型,加入逆风者,丰富了投资者类型,形成新的资产价格内生演化机制模型.讨论了不动点的存在性,以及相对应的稳定区域.通过数值分析,对比模型(1),模型(

【作者】

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杨志王婧

【机构】

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伊犁师范大学数学与统计分院,新疆伊宁835000

【出处】

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数学的实践与认识

【发表日期】

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2021年8期

【关键词】

：

逆风者稳定性分析统计特征

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扩展了传统的异质代理商模型,加入逆风者,丰富了投资者类型,形成新的资产价格内生演化机制模型.讨论了不动点的存在性,以及相对应的稳定区域.通过数值分析,对比模型(1),模型(2)在不动点处的稳定区域,以及股票市场指数的统计特征;得出逆风者的参与可以减少市场价格的波动,即具有稳定市场的作用;同时,本模型可以更好地模拟中国股票市场的统计特征.

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