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考虑金融时间序列的厚尾特性，讨论了极值理论的POT模型度量金融风险的问题，并针对POT模型中超过闽值的极值数据较少的情形，提出运用BootstraP方法产生大量的子样本，给出了VaR和CVaR的点估计和区间估计。最后运用所提方法对1972年至2010年的日元／美元；汇率的10422个历史数据进行了实证分析。