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针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停时,并且给出了在最优停止时间的均值方差有效边界.
跳-扩散模型下相对收益过程带停时的均值-方差随机控制
【摘 要】
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针对跳扩散模型下鞅测度不唯一的问题,利用识别定理和Riccati方程研究了跳扩散模型下带停时的均值-方差随机控制问题,得到了相对收益过程最优投资策略的显式解及相应的最优停
【机 构】
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上海理工大学管理学院,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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高校应用数学学报A辑
【发表日期】
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2011年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11171221;11001077)
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