【摘 要】
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本文以北京科技大学学院路公选课程《中国股票市场》的股票模拟交易数据为基础,研究个人交易者中趋势交易者和反趋势交易者对于处置效应的倾向性。在理解处置效应的成因时,不
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本文以北京科技大学学院路公选课程《中国股票市场》的股票模拟交易数据为基础,研究个人交易者中趋势交易者和反趋势交易者对于处置效应的倾向性。在理解处置效应的成因时,不仅以价值函数为基础,还考虑了概率权重函数。在对处置效应的定量分析上选用DE1,DE2,DZ三个不同模型。对交易趋势的定量分析,本文创新了SU、BD模型。本文的主要假设是反趋势交易者比趋势交易者更倾向于表现出处置效应。研究结果表明:1尽管是股票模拟交易,但大部分受测者仍表现出处置效应,且存在异质性。2样本的整体交易趋势明显,但仍存在异质性。3与假设一致,反趋势交易者更倾向于处置效应。且相比于跌势,涨势时处置效应表现得更明显。
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