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本文针对Markowitz均值-方差投资模型所产生效率前沿的高收益高风险现象,以收益率倒数之投资损失函数为基础,提出一个可以适当地反映期望收益率与风险间均衡关系的投资组合指标(IR).透过实例验证.IR指标的适用性得以确认,同时也发现以"差异系数"作为组合投资指标并不适用于高收益高风险的情况.
基于收益率倒数损失的投资组合指标
【摘 要】
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本文针对Markowitz均值-方差投资模型所产生效率前沿的高收益高风险现象,以收益率倒数之投资损失函数为基础,提出一个可以适当地反映期望收益率与风险间均衡关系的投资组合指
【机 构】
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高雄中山大学管理学院,高雄应用科技大学工业工程与管理系,中国科学院科技改革与管理科学科学研究所
【出 处】
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中国管理科学
【发表日期】
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2002年2期
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