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选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况。结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应。
我国上证指数ARCH效应的实证研究
【摘 要】
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选用了GARCH族模型,并以能够代表股市波动形态的上证指数日收益率为样本数据,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况。结果表明,该类模型能较好地刻
【机 构】
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五邑大学管理学院
【出 处】
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科技创业月刊
【发表日期】
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2011年7期
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在研究产业集群、知识管理的基础上，提出应对产业集群中的企业对知识管理的作用进行差异化研究，进而重点分析了产业集群主导企业在知识管理中的作用，发现主导企业在产业集群知识