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近来的实证研究表明：在通常的利率扩散过程中加入跳跃项后能更好地解释利率的动态行为。本文使用马尔可夫链蒙特卡罗方法，研究我国的动态利率期限结构，数据为银行间同业拆借市场7天拆借利率（CHIBOR07）的月度数据，样本区间为1997／01—2006／02。我们得出了没有引入跳跃的模型可能存在模型误设问题，引入跳跃后的模型能对经验数据（CHIBOR07）提供更好的解释的结论。