论文部分内容阅读
针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,通过非参数法得到它们的分布函数,然后结合Kendallτ相关系数及平方欧氏距离选择出最优的Copula函数,最后结合上证A股指数和成份A股指数进行了实证分析.结果表明在非极端市场情况下,两者的关联程度很高,会出现同涨同跌的特点.
Copula模型选择及在金融市场的应用
【摘 要】
：
针对目前Copula函数在实际应用中的选择问题,通过非参数法得到它们的分布函数,然后结合Kendallτ相关系数及平方欧氏距离选择出最优的Copula函数,最后结合上证A股指数和成份A
【机 构】
：
西安工程大学理学院
【出 处】
：
西安工程大学学报
【发表日期】
：
2016年3期
其他文献
在氯体系pε-pH图上探讨了标准状态下pε和pH对天然水体中二氧化氯稳定性的影响.如水溶液中二氧化氯歧化为氯酸根的反应速率很低时,二氧化氯相对稳定,并与亚氯酸根、氯分子或
谦词以其在汉语词汇中所占的数量之多、含义之丰富成为对外汉语词汇教学中不可缺少的一部分,这类具有浓厚中华文化色彩的词丰富了对外汉语的词汇教学。本文从谦词的特点出发,
2016年日本通过实施《群体性消费者财产损害恢复民事诉讼程序特别法》正式确立了损害赔偿型消费者公益诉讼制度。为了使消费者既有损害得以恢复,日本对其设置了二阶段型的诉
医院健康教育与健康促进是医院工作的重要组成部分,医院健康教育以其独特的优势和条件受到广泛的关注。但是我国医院健康教育开展还有很大的不足,要推动医院健康教育进一步健
产品族是具有近似特征的产品系列,是现代企业利用有限的开发、制造和服务来经济地发展产品多样化的策略,产品基因是企业产品族产品的设计共性,体现了企业的品牌价值、设计理
语音识别是实现自然人机界面的必备技术,在语音搜索等方面的应用取得了很大成功。藏族是我国重要的组成部分,对藏语语音识别技术的研究,可有效地解决藏族与我国其他民族之间
假设标的资产的价格服从双分数跳-扩散过程,在利率、波动率均为常数的情况下,运用保险精算的方法研究幂期权的定价问题,给出双分数跳-扩散过程下欧式幂期权的定价公式,并与股
目的:探究佝偻病患儿检测25羟维生素D3、胰岛素样生长因子-Ⅰ及超声骨密度的临床意义。方法:临床选择2015年5月至2016年4月佝偻病婴幼儿60例为观察组,同时选择体检健康婴幼儿