【摘 要】
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本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度
【机 构】
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本文简要介绍了VaR和成分VaR在投资组合风险管理中的应用,使管理者更加清晰的看出投资组合中各个成分的风险结构,并且用成分VaR方法对一组假定的投资组合的风险进行风险的度量与分析,并说明如何根据风险情况对组合成分进行调整以降低风险。
This article briefly introduces the application of VaR and component VaR in portfolio risk management so that managers can more clearly see the risk structure of each component in the portfolio and risk a set of hypothetical portfolios using the component VaR Measurement and analysis, and shows how to adjust the composition according to the risk to reduce risk.
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