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在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有一定参考价值的风险分析.在对我国股市中上证指数的转移概率密度进行实证分析中,显示了该方法对未来股价走势的判断是正确的.
蒙特卡罗方法计算股价转移概率密度的应用
【摘 要】
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在扩散方程对股价运行描述的基础上,用蒙特卡罗方法得出未来某一时刻股价转移概率密度的数值解.运用这一结果,给出了一定概率意义下未来股价的置信区间,作出了对实际投资者有
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院,中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2005年01期
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