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对于随机时间序列模型Xt=ψtXt-1+εt,由于当{ψt}在不同的情况下,具有不同的平稳性质.本文利用特征函数和矩的关系讨论了模型Xt=ψtXt-1+εt在序列{ψt}为正态MA(2)条件时有平稳解的充分必要条件,并利用递归方法给出了较详细的证明.
随机时间序列模型在正态MA（2）时的平稳性条件
【摘 要】
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对于随机时间序列模型Xt=ψtXt-1+εt,由于当{ψt}在不同的情况下,具有不同的平稳性质.本文利用特征函数和矩的关系讨论了模型Xt=ψtXt-1+εt在序列{ψt}为正态MA(2)条件时有
【机 构】
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湖北工学院数理系,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2004年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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