复合二项风险模型下破产概率的Po11azek-Khinchin公式

来源 :应用数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：woshi52038

【摘要】

：

本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质

【作者】

：

龚日朝邹捷中

【机构】

：

湖南科技大学商学院,中南大学数学科学与计算技术学院,中南大学数学与计算技术学院

【出处】

：

应用数学学报

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

重复合二项风险模型 Gerber-Shiu折现惩罚函数渐近解破产

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本文考虑复合二项风险模型破产概率问题,首先通过研究Gerber-Shiu折现惩罚函数,运用概率论的分析方法得到了其所满足的瑕疵更新方程,再结合离散更新方程理论研究了其渐近性质,最后,运用概率母函数的方法得到了与经典的Gramér-Lundberg模型类似的破产概率Pollazek-Khinchin公式.

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