【摘 要】
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适应性市场假说认为交易策略随交易者行为适应环境变化而演化。研究10种技术交易策略在中国商品期货上的业绩表现,来检验是否符合适应性市场假说。实证结果显示简单知名的策
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适应性市场假说认为交易策略随交易者行为适应环境变化而演化。研究10种技术交易策略在中国商品期货上的业绩表现,来检验是否符合适应性市场假说。实证结果显示简单知名的策略如MACD、RSI、BOLL、MA+MACD平均收益为负,复杂冷门的策略如MA组合、KD、SAR、ADX+KD、MA(5,20)、ATR平均收益显著为正,且交易策略绩效随价格趋势周期性波动。总之,技术交易规则超额收益在中国商品期货市场依然存在,结论和适应性市场假说一致。
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