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从投资角度来看，全局最小方差时间组合是最为安全的投资，确定了全局最小方差时间组合，也就确定了有效边缘的起点。系统分析了当证券市场允许卖空时，投资次数变化对全局最小方差时间组合的影响，给出了全局最小方差时间组合的漂移方向，任一时间组合与全局最小方差时间组合的协方差变化情况。
考虑时间因素的全局最小方差投资组合
【摘 要】
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从投资角度来看，全局最小方差时间组合是最为安全的投资，确定了全局最小方差时间组合，也就确定了有效边缘的起点。系统分析了当证券市场允许卖空时，投资次数变化对全局最小方差时
【机 构】
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广东商学院会计系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年7期
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