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考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动服从伊藤过程时,具有随机波动的鲁棒动态套期保值问题.应用随机微分对策的思想及HJBI方程,得到最优套期保值策略的显示表达.
具有随机波动的套期保值问题
【摘 要】
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考虑股价出现不连续跳跃,即股价服从跳跃-扩散过程时,为追求在一定风险水平下的最高收益或一定收益水平下的最低风险,研究随机波动服从伊藤过程时,具有随机波动的鲁棒动态套
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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纺织高校基础科学学报
【发表日期】
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2017年1期
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