【摘 要】
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【目的】研究网络股评"发布者–关注者"BSI投资者情绪指标与股票市场的关联性。【方法】通过情感词典匹配方法对上证指数股评进行情感分类,构造4种"发布者–关注者"情感倾向
【基金项目】
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国家自然科学基金项目“金融市场传闻与澄清公告的信息加工机制研究”(项目编号:71403138);山东省高等学校人文社会科学研究项目“多元视角下的网络口碑用户参与机制研究”(项目编号:J16YF15);青岛市社会科学规划项目“消费者、商家、平台三方视角下的网络口碑用户参与机制研究”(项目编号:QDSKL1601077)的研究成果之一
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【目的】研究网络股评"发布者–关注者"BSI投资者情绪指标与股票市场的关联性。【方法】通过情感词典匹配方法对上证指数股评进行情感分类,构造4种"发布者–关注者"情感倾向值SV,并依此构建"发布者–关注者"BSI投资者情绪指标,建立线性与非线性模型进行实证检验。【结果】文本挖掘构建的BSI指标与上证综指的价格和收益率显著相关,并且BSI对市场收益率的预测能力强于对收盘价格的预测。【局限】仅考虑涨跌两种情绪极性,未对情感强度进行深入分析。【结论】构造的BSI指标能够有效预测整体股票市场走势,并且丰富了投资者情绪的测量体系。
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