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假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的，利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式．
基于违约远期LIBOR的利率期权的定价
【摘 要】
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假设违约远期LIBOR在远期测度下是对数正态分布的，利用Black公式给出了基于违约远期LIBOR的上限子期权、利率上限、下限子期权以及利率下限等利率期权的定价公式．
【机 构】
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东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大学数学系,辽宁大学工商管理学院
【出 处】
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辽宁大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年2期
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