【摘 要】
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讨论了重标极差分析(Rescaled Range Analysis,简称R/S)方法的理论基础——分数布朗运动的相关性和自相似性,以及分数高斯噪声序列的自相关指数、自相似性、长记忆性与Hurst
【机 构】
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山西大学数学科学学院,山西大学管理科学与工程研究所
【基金项目】
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山西省高校人文社科重点研究基地项目(20083006)
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讨论了重标极差分析(Rescaled Range Analysis,简称R/S)方法的理论基础——分数布朗运动的相关性和自相似性,以及分数高斯噪声序列的自相关指数、自相似性、长记忆性与Hurst指数之间的关系.验证了分数布朗运动当H≠1/2时不是Markov过程,以及Hurst指数与其自相似指数相同等性质.并得到了分数高斯噪声的长记忆性与Hurst指数之间的关系,从而可以通过Hurst指数来判断序列是否有长记忆性.
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