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[期刊论文] 作者：黄薏舟,,
来源：商业经济与管理 年份：2011
国内现有关于波动率的研究多集中于时间序列模型,忽略了另一类预测波动率的方法即隐含波动率法。文章在回顾、评述了国内关于波动率的研究后,对国外关于隐含波动率的研究进行...
[期刊论文] 作者：黄薏舟,,
来源：特区经济 年份：2011
新疆上市公司股权集中度高、国有股比例高。对2003～2007年新疆上市公司股权结构与公司绩效进行的实证研究表明,法人股股东、股权集中度、股权制衡度都未对公司绩效产生显著影...
[期刊论文] 作者：黄薏舟,,
来源：新疆财经 年份：2004
中小企业对国民经济的重要性已为各界所认识,促进中小企业发展的各种措施也在讨论和实施中.中小企业发展中遇到的最主要的问题--融资难始终是各界讨论的热点.新疆中小企业融...
[期刊论文] 作者：黄薏舟,,
来源：统计与决策 年份：2018
文章提出了用随机变量到自身的下侧H-平均距离度量风险的方法。研究发现该风险度量不仅与随机占优是一致的,而且还是凸风险度量,由于凸风险度量以及随机占优在投资组合以及风...
[学位论文] 作者：黄薏舟,,
来源： 年份：2009
波动率是金融经济研究中非常重要的变量，对波动率的预测一直都是理论界和业界研究的重点。在预测波动率的各类模型中，一类重要的方法是从期权价格中提取隐含波动率，再根据隐含波......
[期刊论文] 作者：黄薏舟,王军,,
来源：新疆大学学报(哲学·人文社会科学版) 年份：2013
对棉农而言,国内现有关于棉花期货最优套保比率的研究存在明显不足。文章分别用OLS与ECM方法估计了不同套保期限下棉花期货最优套保比率,结果显示两种方法得到的最优套保比率...
[期刊论文] 作者：黄薏舟,王维,
来源：财会月刊 年份：2022
大股东持股比例的提高,究竟是会激励大股东监督管理者,从而降低企业金融化程度,还是促使大股东与管理者合谋,加深企业金融化程度?以2009～2018年沪深A股上市公司为研究样本,实证分析大股东持股比例对企业金融化的影响.研究表明,随着持股比例的上升,大股东会更有动......
[期刊论文] 作者：文平,黄薏舟,
来源：运筹与管理 年份：2017
本文依据参照依赖偏好模型提出了基于随机参照点的风险度量方法,进而构建了均值-风险模型,并讨论了该决策方法与随机占优之间的一致性。研究发现,该决策方法不仅与一级随机占...
[期刊论文] 作者：黄薏舟,文平,,
来源：统计与决策 年份：2014
由于方差作为风险度量的不合理性,文章提出了用关于某一常数的二阶矩度量风险的思想,并在此基础上利用均值-二阶矩分析方法建立起了基于该方法的投资组合理论。因为投资者投...
[期刊论文] 作者：文平, 黄薏舟,,
来源：系统管理学报 年份：2015
均值-方差分析与期望效用理论的一致性自该方法被提出后一直就是一个值得研究的问题。传统观点认为,当分布为多元正态分布或效用函数为二次函数时,两者才是一致的。研究表明,...
[期刊论文] 作者：王雪,黄薏舟,
来源：经济视角 年份：2021
汇率的波动直接影响着国际贸易与资本流动。本文理论分析了EPU对中亚五国汇率的波动溢出效应并使用BEKK-MVGARCH和DIAG-MVGARCH模型对中国经济政策不确定性与中亚五国汇率之间的均值与波动率溢出效应进行了研究,并分析了上海原油期货上市的时点下中亚五国汇率的......
[期刊论文] 作者：郑振龙, 黄薏舟,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2010
在预测未来波动率时,究竟是基于历史数据的时间序列模型还是基于期权价格的隐含波动率模型效率更高?本文对香港恒生指数期权市场所含信息的研究发现,在预测期限较短(一周)时,...
[期刊论文] 作者：黄薏舟,郑振龙,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2009
根据无模型隐含波动率方法,对香港恒生指数期权所含信息进行研究,并通过使用无模型隐含波动率对期权市场的效率进行直接检验,结果发现:无模型隐含波动率所含信息最多,它完全...
[期刊论文] 作者：郭明,朱莉,黄薏舟,,
来源：经济经纬 年份：2016
笔者利用EEMD方法对股指期现货价格波动5分钟高频数据,分析了各分量之间的波动特征及其互动关系。研究发现股指期现货二者长期趋势趋于一致,存在领先滞后关系。从各分量的波...
[期刊论文] 作者：王辰华,黄薏舟,杜婷,
来源：新疆财经 年份：2000
期货市场是市场经济发展到一定程度的产物,是贸易方式长期演进的结果,是现代市场体系的一个重要组成部分。棉花作为一种重要的经济作物,在世界上早已为人们所利用,其产销量也...
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