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上海隔夜拆借利率相关论文

我国商业银行隔夜拆借利率风险值(VaR)度量——基于时变波动率方法的研究

通过GARCH模型和TARCH模型的对比选择最优模型,在使用VaR方法的基础上对我国商业银行所面临的利率风险进行度量,得出在利率市场化......

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利率风险管理 TARCH模型 GARCH模型上海隔夜拆借利率

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