不确定波动率相关论文
通过引入两种不确定波动率，将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形．由于模型比较复杂，难以求得解析解，通过构建相应的差......
随着金融市场的日益国际化,金融衍生品也随之不断更新换代.奇异期权因其形式多变,交易方式花样繁多而受到越来越多的关注.而影响奇......
随着经济全球化的进程,风险管理越来越成为公司管理当中的一项核心内容。而信用风险又是金融市场中最重要和最古老的风险,信用风险......
复合期权,顾名思义,是一种标的资产也为期权的期权,在本质上涉及到一系列嵌套的权利。在当今金融工程的研究中,复合期权的定价问题......
本文主要研究在M.AVELLANEDA、A.LEVY和A.PARAS提出的不确定波动率模型理论基础上的期权定价问题。本文建立的模型主要是考虑具有......
Fouque和Ren给出了欧式衍生品在不确定波动率模型下的最坏情形价格近似方法,提出用V0+εV1对其进行近似,其中V0为Black-Scholes模......
用隐式差分法给出不确定波动率模型下蝶式期权价格数值解的迭代格式,并证明了数值近似迭代格式的稳定性.......
期权研究中,定价和风险度量是学术和实践中最为重要的两个问题。布莱克-斯科尔斯期权定价模型是期权定价的基石,但此模型有个严格......
