动态Copula相关论文
随着风电在电力系统中渗透率的不断提升,其不确定性为电网的安全经济运行带来了重大挑战.为获得精准的风电不确定性模型,帮助运行......
结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NI......
考虑到现阶段社保基金主要投资于股票和债券，以“社保重仓”和国债指数构建投资组合代表社保基金投资组合，基于GARCH-时变copula模型......
对沪深股市综合指数运行过程的研究发现，上证综指与深圳综指的相关性过程具有变结构特征。本文采用自组织特征映射（SOM）神经网络的聚......
VaR方法是研究和管理金融风险的重要方法,VaR即风险价值,得到最广泛的应用,它表示在某一概率下,一种金融资产或市场投资组合在未来......
高维化和动态化是当前Copula理论研究和应用的两个重要方向.采用图形建模工具中"藤"的层叠结构,以二元动态Copula取代原有二元静态......
准确刻画风格股票的联合分布,特别是它们之间的相依性,对基金公司等机构投资者进行资产配置和风险管理都有重要意义。根据已有文献......
经济全球化和金融国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此之间的关系更加复杂。准确刻画金融变量之间的相依结构是研究金......
信用衍生产品自诞生以来便得到了飞速的发展,作为信用衍生产品的主要品种之一,债务担保债券(CDO)也曾经一度占据了市场的大量份额,......
金融自由化、全球化发展和银行混业经营使银行风险呈现出多样化和复杂化,这对银行风险集成度量提出了新的挑战。2004年,《巴塞尔新......
Copula函数在金融中的应用大多限于二元情形,而对高维Copula函数及其动态模型的研究相对不足。文章在隐马尔科夫模型的框架下,构建......
已有的使用动态时变Copula估计VaR的研究都仅限于考虑两个资产,对两个资产以上,Copula函数的参数过多,逐一设定参数的动态过程,将......
