双重时间序列模型相关论文
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讨论了DSAR（1）模型xt=θtxt-1＋εt（1）的平稳解存在的条件，这里，θt是平稳的自回归滑动平均ARMA（p，q）序列．并且，在θt是一阶自回归序列AR（1）时，给出......
