奇异协方差阵相关论文
1952年Markowitz开创性地提出了证券组合选择问题的均值-方差模型，这一模型奠定了现代投资组合理论的基础，他也因此获得了1990年的诺......
借助一个"套利组合模型"对奇异协方差阵下有效证券组合的求解及其有关问题进行了分析论证,得出的结论是,协方差矩阵奇异时,证券市......
本文研究了协方差阵奇异时一般M—V模型中的有效证券组合，得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件，并给出了有效证券组合的通解和......
Szego曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集，本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解，给出了证券组合有效子集的一个等价定义，并......
通过对奇异协方差阵的行列式重新定义及广义逆矩阵的概念,给出了奇异多元正态随机向量的新定义,并讨论了与其他定义之间的等价关系......
研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前......
基于少量快拍即采样协方差矩阵奇异的谱估计方法能够给出高分辨率结果。本文给出了采样协方差矩阵奇异时的二维接收数据矩阵模型,......
