尾条件期望相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

尾条件期望相关论文

基于Tarch-M模型下的VaR法与TCE法在外汇风险度量中的应用

将残差项服从t分布的门限自回归条件异方差模型应用于我国外汇风险的计量。对2005年7月21日到2008年10月31日的美元/人民币汇率日......

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风险值尾条件期望外汇风险

金融危机下的股票风险预期:改进的VAR方法在股票市场风险计量中的应用

近来,金融危机波及全球,股票市场随之出现巨大动荡,于是,投资股票市场的风险预期与控制显得尤为重要。本文对VaR做了两方面的改进:......

期刊

金融危机风险估值 TARCH-M模型尾条件期望股票指数

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