广义自回归得分相关论文
由于金融市场之间的相关结构会随着时间发生改变,本文基于Vine Copula理论,采用两种方法研究多元金融时间序列之间的非线性动态相......
如何更为科学、合理地刻画高维金融变量间的非线性动态相关结构,长期以来都是学界与实务界关注的重要问题。本文基于广义自回归得......