拟条件期望相关论文
经典Black-Scholes（B-S）模型构建后,期权定价成为学术界研究的热点话题之一.随着对经典B-S定价模型研究的不断深入,发现原来的部分假......
期权定价理论是金融数学的核心问题之一．Black和Seholes在1973年提出Black-Scholes期权定价模型，此模型的基本假设之一是期权标的资......
基于混合分数布朗运动为金融市场驱动模型的情况下，给出了完备的混合型Black-Scholes市场下欧式看涨期权的定价公式。......
研究具有Knight不确定性的分形金融市场，建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型，利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避......
期刊
两值期权是只有标的资产的价格超过执行价格才会有相应收益的期权,因而它具有不连续收益的性质,是目前一种普遍研究的奇异期权。为......
近年来,分数布朗运动作为布朗运动的扩展形式已经引起越来越多人们的关注,它既不是半鞅,又不是马尔科夫过程,因此我们不能用经典的......
经典期权定价理论是基于有效市场假设,在几何布朗运动下进行的。然而众多的关于金融市场的实证研究表明,金融市场资产收益的真实分......
