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方差一协方差法相关论文
VaR和CVaR及其算法的比较研究
本文分析了风险控制指标VaR和CVaR的利弊,并对其三种常用计算方法历史模拟法,方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法进行了实证比较.最终......
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