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时变信息熵相关论文

市场流动性与市场预期的动态相关结构研究——基于ARMA-GJR-GARCH-Copula模型分析

本文在兼顾"时间尺度"和"价格尺度"双重因素下构建了标准化的市场流动性测度,并利用时变信息熵方法提出了一类市场预期的新指标。......

期刊

市场流动性市场预期时变信息熵 ARMA-GJR-GARCH-Copula 动态相关结构

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