极值指标相关论文
本文首先通过计算和分析长春24个站点1961-2007年共47年的日最低、最高温度数据的极端气温指标,探究了长春极端气温事件的变化规律......
当分布函数未知时,对极值指标的估计已成极值理论的重要部分,因为它是极值理论的基础.对极值指标的估计,不仅在极值理论中占有重要......
风险价值(Value-at-Risk, VaR)是从20世纪90年代初期开始发展起来的一种金融市场风险测量的方法,其核心思想是计算由于市场价格波......
股票在每个交易日里价格最大值的尾部近似服从广义极值分布。本文用广义极值分布模型对股票价格最大值指标进行估计，通过对一段时间......
在极值统计理论中,极值指标决定着分布的类型.特别是当极值指标大于零时,Hill估计一直得到较为广泛的应用.然而,位移不变性没有在H......
当极值指标小于0时,本文给出了分布函数F(x)的尾端点估计量,证明了该估计量的强相合性和弱相合性;在二阶正规变化条件下,通过限制......
经典的极值模型要求数据是独立同分布的,本文考虑平稳序列,引入极值指标,并利用分串方法,建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计,最后对......
在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列......
期刊
给出了当极值指标小于0时,分布函数F(x)的上尾端点估计量,并证明了该估计量的强相合性和弱相合性,给出了其强收敛速度,证明了渐近......
极值理论一直是统计学的一个重要分支,也是风险管理中一个重要的理论工具,在金融保险等领域有着广泛的应用.本文利用经验似然方法......
无论对于极值理论，还是对于金融和保险理论，分布函数的尾部性质都具有重要意义，而分布函数的极值指标γ在刻画其尾部性质时起了很大的......
在金融市场中,极端的价格运动虽然少见,但很重要。1987年华尔街股市崩盘,1998年亚洲金融危机,2008年次贷危机以及2011年欧洲债务危......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
建立极值指标的多步估计,通过模拟研究和金融市场中的实证研究表明多步估计和常见的极大似然估计非常接近,可以取代极大似然估计进......
本文分别从一元极值理论和多元极值理论的角度探讨了我国股票单一市场的风险度量和两个市场间极端情况波动关联性两个问题。第一部......
在金融时间序列研究中，随着近年来全球金融危机的频繁发生，越来越多的学者开始考虑用极值理论的方法来进行金融风险管理的研究．笔者主......
介绍极值理论,包括广义极值分布、区组最大值模型的拟合方法、检验方法等,重点考虑极值相依机构,引入极值指标,考虑不同频率下收益......
