标准普尔500指数相关论文
随机波动模型(Stochastic Volatility Model)是时间序列分析中的重要模型,可用于验证序列随机性。GMM(general moment method)方法......
中国股市怎么了？在经济全球化的大背景下，沪深股指8月8日的暴跌并不意外。但令人不解的是，为什么人家涨时沪深股市不涨，人家暴跌时，我们......
北京时间8月6日早，标普公司（当地时间周五5日晚）突然对外宣布将美国主权信用评级从“AAA”下调一级“AA＋”，将美国的信用评级展望定为“......
分别利用单参数和双参数的阿基米德族Copula函数对美国国债市场与纽约石油期货市场之间的尾部相关性进行分析，并与美国股票市场与石......
科技在不断扰乱商业模式，改变着行为和态度 据英国广播公司报道，记录美国领先公司的标准普尔500指数所列公司的平均寿命比上个世......
一、引言 随着全球经济一体化的发展，各国经济相互影响相互渗透，全球金融市场发展迅速，国际资本市场也呈现出一体化的趋势。我国股......
据G&A Institute官方网站3月16日消息，Governance & Accountability Institute分析了过去5年标准普尔500指数公司的各项元素的可持......
2008年的美国次贷危机给全球经济带来了巨大的冲击,给公司和投资者带来了巨大的损失,因此对于股票的影响因素研究有着很重要的意义......
应用系统自组织理论,基于1987年1月至2009年8月的美国标准普尔500指数（Day Closing Price）进行指数序列长期趋势分析和对数收益序列......
本文选取沪深300股指期货和标准普尔500指数自2005年4月11日至2012年12月31日总共1823个日收益率数据,采用皮尔逊线性相关检验和Sp......
2006年6月5日以来，全球金融市场经历了一轮大幅回落的走势，同期国际大宗期货市场也出现联动性下滑。据统计，6月2日到13日期间。道琼斯......
中国的利率政策仅是在借款人、银行和存款人之间分配利益,而不是刺激或冷却经济 股市对中国“4万亿元”财政刺激计划作出了......
一家中国好公司只要成长到一定规模，在今后30年里，每年能达到平均利润率增长15％就是奇迹了 上市公司的利润增长率到底怎样算正......
随着时代的发展与进步,人们手中的资金增多,人们将资金逐渐从房地产转到股市。由于股票的波动性较大,对于投资者以及相关公司的影......
本文从实证角度利用GED-EGARCH模型更好地剔除了时间序列序列的波动集聚性,同时发现金融时间序列具有的"杠杆效应",再引入分位数回......
建立了期权稳健定价模型,给出了欧式看涨和看跌期权的稳健定价公式,并用标准普尔500指数期权的做市商买入价和卖出价数据进行了实......
以史为镜，商品的繁荣总是与股市的表现此消彼长。在经历了2016-2017年企稳复苏后，商品似乎已经为重新一波的上涨态势夯筑起扎实的底......
A股市场是我国资本市场的重要组成部分。近年来,随着全球资本市场一体化程度的不断加深,A股市场成为我国资本市场国际化的重要阵地......
收益很容易被夸大。 无论目前的估值看起来有多泡沫，乐观主义者总能辩称，强劲的收益已经证明了他们的正确。在过去的四年中，标准普......
2007年5月30日，标准普尔500指数创下历史新高，收于1530．23点，突破了2000年3月24日的1527．46点。股指上扬，引来诸多关注，也引发了人们对股......
对中美股市及人民币汇率2005-07-21-2018-07-21共2 863笔共同交易日数据进行分析,实证结果显示:人民币汇率、中国上证综合指数和美......
我国的股票市场经历了由闭塞到逐步开放的变化过程,其与国际股市的关系也日益密切。随着美国总统特朗普的上台,中美关系进入新的阶......
