横截面回归相关论文
截至现在,我国A股市场已经有近30年的发展历史,在上海和深圳两家交易所上市的公司已经从1991年的13家增加到目前的3000多家。这些......
本文关注中国股票市场的左尾风险,为区别异常正收益和异常负收益,拓展了一个三元的logit模型,来预测两个互斥事件——崩溃和头奖。......
资产投资组合的定价一直以来是金融领域的重要研究方向,从风险和收益的角度解释资产收益率的影响,研究决定资产收益率的相关因素。......
股票市场一直是金融市场的核心,稳健的股票市场是经济健康发展的前提基础。然而,在中国金融市场上个人投资者占很大部分比例,投资......
该课题的研究目的如下:·确定股票的风险和收益及关系;·分析影响股票风险的变量并确定各风险变量对股票收益的影响.该课题在大量......
近年来，中国基金发展势头迅猛，基金规模和数量迅速扩张。对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一，所以研究有理论和......
对基金业绩持续性评价是投资者进行基金投资决策的依据之一。本文选用夏普指数和詹森指数两种基金业绩衡量指标来衡量基金业绩,运......
该文搜集了我国85只短融券发行时点的横截面数据,根据结构化模型和信用评级方法来选取微观因子变量,对短融券的发行信用利差进行定......
文章旨在对美国、加拿大、英国、德国、法国、日本和中国香港市场的投资者情绪、市场总收益以及特征公司横截面收益进行建模，通过选......
对深圳股市的资本资产定价模型（CAPM）进行时间序列数据和横截面数据检验,研究了股市风险与收益的关系,对深圳股市的特点进行了分析。......
为检验IPO暂停对CAPM模型的适用性是否产生积极影响,对2008年9月16至2009年7月10日第七次IPO暂停前后的上海证券市场进行了比较分......
基于沪深股市1993—2009年剔除金融类股票的所有A股数据，分别采用投资组合分组方法和Fama—Macbeth横截面回归方法，研究了股票市值和......
摘 要：该文搜集了我国85只短融券发行时点的横截面数据，根据结构化模型和信用评级方法来选取微观因子变量，对短融券的发行信用利差进......
以股价的显著不连续变化即跳跃作为信息冲击的代理变量,综合利用来自中国股票市场的5min高频数据、日度和月度数据,采用组合分析和......
服务于绿色发展的金融政策有助于缓解环境外部性与资本市场失灵,近年来应用广泛。但针对绿色项目的融资支持政策能否通过传递绿色......
流动性和流动性溢价对于资产定价的研究,在如今的金融研究领域中越来越受到重视。传统的资产定价理论是在无流动性风险这一假设前......
研究股价波动率对于风险管理和资产定价有着重要的理论和实际意义。证券市场所展现出来的特点之一就是股价频繁的波动,这种波动来......
随着我国股票市场的不断发展和成熟,市场中出现了越来越多的个人投资者,以股吧论坛、微博等网络财经媒介也随着互联网的发展迅猛地......
经典的资产定价模型通常认为非系统风险可以通过投资者的分散化投资而被完全抵消,然而在实际的股票市场并不是有效的,在实际的股票......
本文运用绩效二分法和横截面回归方法对我国开放式基金的业绩持续性进行了检验.实证结果发现,我国开放式基金从总体上看业绩持续性......
随着我国基金业的不断快速发展,证券投资基金已经成为我国证券市场上的一支新生力量,因而基金业绩问题也成为诸多经济学家关注的焦......
近年来随着我国股市的复苏，股权分置改革的基本完成，股市的繁荣带来了我国开放式基金跨越式的发展。投资基金已经成为普通百姓的重要......
近年来,开放式基金作为重要的金融理财工具,吸引了越来越多的普通投资者的参与。开放式基金业绩的评价成为经济学者研究的热点问题......
随着世界外国直接投资流量的不断增加,外国直接投资对全球经济的影响越来越受国内外学者的关注。由于越来越多的理论和实证研究表......
自1997年11月《证券投资基金管理暂行办法》颁布实施以来,经过十几年的快速发展,中国证券投资基金以其专业投资管理、理性投资行为......
股票市场中的惯性与反转现象自发现以来就受到各位学者的普遍关注,成为有效市场理论下的一种异象。目前国内学术界对两种现象的研......
文章旨在对美国、加拿大、英国、德国、法国、日本和中国香港市场的投资者情绪、市场总收益以及特征公司横截面收益进行建模,通过......
在经济全球化不断深入、国内经济迅速腾飞的背景下,中国与世界各国的贸易往来日益频繁。特别地,在2001年加入WTO以后,我国对外贸易......
证券市场的定价和估值,一直是研究者和投资者关注的重点内容,研究者从收益率与系统风险的关系出发,逐步构建了 CAPM模型的理论框架......
基金业绩持续性研究就是按照事件发生的时间顺序对基金的业绩排序进行分析,以检验前期表现较好的基金在未来一段时期内的业绩是否......
学位
本文对上海股市的资本资产定价模型进行时间序列数据和横截面数据检验 ,研究了股市风险与收益的关系 ,并对上海股市的特点进行了分......
随着我国资本市场的不断发展和完善，证券投资基金特别是开放式基金在我国资本市场上的规模越来越大。自从2001年我国第一只开放式基......
基金业绩的持续性是指过去业绩表现好的基金在未来其业绩表现同样好,而过去业绩表现差的基金在未来其业绩表现同样差,即表现出所谓......
利用基于横截面回归的业绩持续性度量方法对中国证券投资基金进行了实证研究。结果表明,在市场单边上升阶段,基金业绩没有表现出持......
本文利用中国股市的数据对基于市场有效假设的CAPM模型以及其他因素与收益率之间的关系进行了实证检验。我们发现 ,市场 β值与收......
基金管理人凭借专业的知识和经验，运用所管理的资产，按照科学的投资组合原理进行投资决策，规避风险，谋求基金资产的不断增值。基金管理......
基金业绩持续性是指前期业绩较好的基金在未来一段时间内的业绩也会相对较好，而前期业绩较差的基金在未来一段时间内的业绩也会相对......
流动性与资产定价是H前金融研宄的热点之一。和其他金融资产一样，流动性对股票收益有着相当大的影响，因为任何一种金融资产取得的收......
基金业绩持续性是指过去业绩表现好的基金在未来其业绩表现同样好,而过去业绩表现差的基金在未来业绩表现同样差,即表现出所谓的“......
本文研究了中国市场中证券投资基金的业绩持续性,业绩持续性指的是证券投资基金的业绩呈现出强者恒强、弱者恒弱的特征。证券投资......
本文介绍了一种基于多元统计分析和横截面回归的航线需求预测模型,并作了相关实证分析,可为航空公司开辟新航线提供一定的决策依据......
债券型基金作为证券投资基金里的一个重要分支，近年来在我国发展迅速。基金的数量由2007年底的25只迅速增到2009年6月的77只，规模由6......
选取公司市值、账面市值比、净营运资产、市净率和管理费用作为解释变量来构建面板数据模型，利用2007—2011年我国A股市场中573家上......
利用多期横截面回归的方法检验我国开放式基金在2005-2006年内半年期业绩持续性,在此基础上再考察影响我国基金业绩持续性的主要因......
