波动持续性相关论文
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是国内外学者共同关注的课题。......
金融风险始终伴随着金融市场的发展，如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施，一直是理论界与实务界共同研究的课......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象，波动持续性建模方法是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。随着世界各国......
波动持续性是广泛存在于金融时间序列的一类普遍现象,波动持续性建模方法是从动态角度研究风险变化的一种有效方法。而ARCH族模型......
首次引入一种广义的二元混合分布模型,从信息经济学的视角揭示中国股票市场价格波动与交易量的动态特征及联合分布.结论显示,Tauch......
期刊
本文在协整和协同持续基本理论的基础上,继续考虑金融时间序列协整与协同持续的关系,在揭示时间序列内部稳定关系的研究上作一些新......
以1992年10月至2003年12月沪深两市A股指数日收益为研究样本，利用最近发展的有效矩方法对随机波动模型进行估计，以及时沪深股市波动......
选取沪市股价综合日指数(1997/01/02～2003/12/26)作为样本,对上证综合指数进行了实证分析,根据有效市场理论,利用股指的随机游走过......
文章认为忽略二维金融时间序列中存在的变结构现象来构建GARCH模型,会导致模型波动持续性的高估。在此基础上根据以往的经验分析模......
针对股价收益率序列数据具有波动集束(volatility clustering)、尖峰厚尾(excess hurtosis，fat tails)和异方差(heteroskedasticity......
在大多数情况下,市场并不是完全均衡的,而对于中国刚刚发展起来的创业板市场,因为存在市场设计制度上的缺陷,则更加难以达到均衡有......
学位
金融市场是一个充满风险的市场,金融市场风险在时间序列二阶矩上的表现就是金融市场的波动性(以下简称金融波动性)。诸多的实证研......
我国期货市场属于新兴市场(emerging market),价格行为本身又是期货市场的本质特征之一,作为一种比现货交易更高级的形式,期货价格......
高频金融数据的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域。与低频数据不同,高频数据通常具有“日历效应”和波动长记忆性。本......
冲击对汇市波动产生的影响持续有多长,可以知道汇市的弹性的强弱.本文通过自回归条件异方差(ARCH)模型证明了亚洲金融危机后中国汇......
我国是集装箱货物进出口大国,集装箱班轮运价的剧烈波动使货主和班轮公司面临巨大的风险.为研究我国出口集装箱运价波动风险,对中......
ARCH类模型是当今金融时间序列波动性建模分析的最重要的工具。而随着金融时间序列研究不断深入,金融时间序列的波动性特征不断显......
在发展中国家,外汇期货的引入会对其现货市场风险产生怎样的影响,是值得思考的问题。针对在外汇期货市场上具有代表性的巴西,这个......
时间序列的一个本质特征就是具有动态性,相邻观测值之间具有很强的依赖性。时间序列分析所论及的就是对这种依赖性进行分析的技巧,......
金融风险的规避与防范一直是投资理论与投资实践的中心课题。自从Markwitz 于1952 年提出均值——方差模型以来,对金融风险及其它......
