确定性趋势相关论文
作为市场风险的度量，对波动率的有效辨识直接影响到资产定价、资产配置以及风险管理。首先投资组合的波动率代表了该投资组合的风险......
Chang(2002)基于非线性工具变量估计,提出了对截面相关综列数据进行单位根检验的SN检验,在综列数据生成过程不含飘移和时间趋势时......
对时间序列的一类预测模型进行了研究，把灰色模型与BP神经网络模型组合建模，通过实例分析取得好的效果。......
当检验方程含有确定性趋势时,基于残差的Panel协整检验通过全样本回归来消除确定性趋势的方法会导致检验统计量出现Nickell偏差,必......
文章采用可行广义最小二乘方法(FGLS)检验和估计深证综合指数以及分行业股市指数的确定性趋势。结果发现,深证综指具有非线性傅里......
波动性是资本市场或金融资产的风险度量,因此在金融学领域中,无论对于基础性研究还是应用性研究,波动性都是一个重要课题。股票的......
众所周知,单位根和协整模型的理论和应用,一直是宏观计量经济学和金融计量经济学研究的热点领域。本文在解读这一领域前沿文献的基......
本文建立了股票总体波动性的分解模型和市场波动以及个别波动的度量、估计方法,同时对不同波动成分的趋势进行分析和检验,得出了不......
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