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利用双时间序的原理,对高频数据下的积分波动率估计进行了偏差校正.并且在理论上进行了证明,数值模拟验证了理论的可行性.......
为了对带有自权重的积分波动率 进行估计，定义了一个新的非参数估计量，并利用“已实现”波动率的方法，证明了该估计量是积分 的一致估......
度量和预测资产价格的波动在金融经济的多个领域起着关键的作用,包括风险度量,证券投资组合管理以及期权定价。信息量丰富的高频资......
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