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资产波动率描述诸如股票一类风险资产的未来价格的不确定性程度.在一般的投票价格行为模型中,波动率可视为股票的对数收益率序列的......
在Black-Scholes公式中，波动率(volatility)σ是一个非常重要的参数。并且在诸如股票、利率、股指期货等标的资产(underlyingassets......
基于期权定价理论的EDF模型是现代信用风险定价与度量研究中极其重要的部分,对其适用性的研究对提高我国商业银行信用风险计量水平......
为研究KMV模型在中国上市公司信用风险定价与度量的适用性问题．选取2004年至2007年260家上市公司的财务指标与股票价格所组成的面板......
引言当前对金融资产波动率的测量和预测方法可以分为历史波动率方法和隐含波动率方法，其中，历史波动率方法利用历史数据来推断资产的......
近几年随着我国金融市场的发展和细化,作为企业直接融资手段之一的企业债券市场的发展也越来越受到关注,发展的迫切性得到体现,因......
2016年债券市场的集中违约严重损害了债权人的权益,债权人开始对信用评级功能与独立性产生了严重质疑。以经营杠杆为视角,利用2008......
在任何一种形式的商品市场中,商品的流动能力都是该市场能否健康稳定发展的关键,资本市场也不例外,流动性是资本市场存在的基础。......
按传统方法,布莱克-舒尔茨期权定价公式参数中波动率难以获取,无风险利率计算也容易出错。本文在指出传统求波动率和无风险利率方......
