递归检验相关论文
目前对金融时间序列模型结构变化问题主要集中于对单变点的研究,但在许多情况下,金融数据可能出现多个变点,因此,对实际问题的研究......
讨论了股票数据均值的多变点检验问题,在原假设下给出了统计量的极限分布及渐进临界值的解析表达式,并且在递归检验的过程中同时得到......
讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原......